金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债权的利率风险,具体的措施是针对固定收益类产品设定( )指标进行控制。A.久期 到期期限B.久期?凸性C.久期 获利期D.久期?额度
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现金流匹配法要求债券资产组合的久期与债券的期限一致。( )
资产证券化产品的投资者对风险的偏好各不相同,如货币基金偏好()的产品,而寿险则需要投资()的产品来匹配负债端的现金流。保险公司主要投资()的优先层级,而对冲基金则依托其投研和风控能力青睐()的次级产品。()A、短久期,长久期,安全性有保障,风险高B、长久期,短久期,安全性有保障,风险高C、短久期,长久期,风险高,安全性有保障D、长久期,短久期,风险高,安全性有保障
市场风险计量方法中的久期分析的局限性是:( )A.如果采取标准久期分析法,那么久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险B.标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异C.标准久期分析法不能很好反映期权性风险D.对于利率的较大幅度变动,久期分析的结果不准确E.久期分析的模型结构比较复杂,操作比较困难
金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险,具体的措施是针对固定收益类产品设定( )指标进行控制。A.久期+到期期限B.久期×凸性C.久期+获利期.久期×额度
关于久期在投资实践中的应用,下列说法正确的有()。A:目前为止,久期还不能成为市场普遍接受的风险控制指标 B:金融机构可以应用久期来控制持仓债券的利率风险 C:金融机构通常会针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标来控制持仓债券的利率风险 D:投资经理可以通过市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法,不正确的是()。A:如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变,则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫B:债券投资组合的久期等于负债的久期C:投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D:债券投资组合的久期大于负债的久期