当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的D.E.ltA.值()
假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合,比例分别为XA、XB,可知XA+XB=1且XA*XB都必须大于0。 ( )
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当风险从σ2A增加到σ2B时,期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)],若投资者认为,增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险,所以A与B两种证券组合的满意程度相同,证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是( )。A.保守投资者B.进取投资者C.中庸投资者D.难以判断
当贝塔系数( )时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。A.大于0B.等于0C.小于0D.小于等于0
当投资者改变了对风险和回报的态度,或者其预测发生了变化,投资者可能会对现有的证券投资组合进行必要的调整,以确定一个新的最佳组合。( )A.正确B.错误
当某独立投资方案的净现值大于0,则内部收益率()。A、一定大于0B、一定大于1C、小于投资者要求的必要报酬率D、大于投资者要求的必要报酬率
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上( ),在规模上( )全体投资者所持有的风险证券的总和。 A.相同,等于 B.相同,不等于 C.不同,等于 D.不同,不等于
当投资者改变了对风险和回报的态度,或者其预测发生了变化,投资者可能会对现有的组合进行必要的调整,以确定一个新的最佳组合。 ( )