根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A.0.09B.0.08C.O.07D.0.06
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CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( ) A.对 B.错
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A.正确B.错误
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A.正确B.错误
根据 Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为 2%,e=2.72,则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06