票面利率
票面价格
市场利率
期货价格
单选题修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示( )变化引起的债券价格变动的幅度。A 票面利率B 票面价格C 市场利率D 期货价格
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单选题修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。[2015年3月真题]A 票面利率B 票面价格C 市场利率D 期货价格
单选题某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。A 债券A的修正久期等于债券B 债券A的修正久期比债券B短C 利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较D 债券A的修正久期比债券B长
多选题关于麦考利久期的描述，正确的是（）。A麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均B零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期C对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大D麦考利久期的单位是年
单选题关于债券久期说法错误的是（）。A 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比B 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间C 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限D 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
单选题（）是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式。A 久期B 麦考利久期C 修正久期D 凸性
单选题已知某债券麦考利久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。A 3B 5C 6D 8
