套利定价模型仅仅是一个单因素的定价模型。
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。A.套利定价模型B.市盈率定价模型C.资本资产定价模型D.布莱克-科尔斯期权定价模型
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学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( ).A.单因素模型B.多因素模型C.资本资产定价模型D.套利定价理论E.无套利定价技术
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响,而是受若干个相互独立的风险因素的影响,是一个多因素的模型。( )
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APM)的定义是具体的D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.市盈率定价模型D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型