个现价为100元的股票的10个月期的远期合约,若在3个月、6个月、9个月后都会有每股1.5元的利润,若无风险的年利率为8%,远期价格为()。
单选题定某股票目前的股价为50元,且未来6个月内不支付红利,若无风险利率为5%,签定一个6个月期的以此种股票为标的资产的远期合约,远期的价格应为()。A 50B 51.25C 52.5D 51.27
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单选题某股票预计在2个月和5个月后分别派发股息1元/股,该股票目前价格是30元/股,所有期限的无风险连续利率均为6%,某投资者持有该股票6个月期的远期合约空头。 若交割价格等于远期价格,则远期合约的价值是()元。A 0B 28.19C 28.89D 29.19
问答题一份6个月期的股票远期合约有着4%的年收益,股票价格为25美元,无风险利率为10%,此股票远期合约的价格为多少?
单选题若有一份10个月股票远期合约。股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利);预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股。则合约远期价格为( )元。A 51.14B 53.14C 55.14D 58.14E 58.23
单选题考虑一份8个月的股票远期合约,股票现价为98美元/股。交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8美元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):6个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格为( )美元。A 99.15B 99.18C 100.98D 96.20E 95.16
单选题某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元,一年期无风险利率为 6%。 该股票6个月后的远期价格等于()元。A 38.19B 38.89C 39.19D 39.89
问答题当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?