实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α；证券分析师不断地将（）的证券融进资产组合，而将（）的证券剔除出去。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.022B．0C．0.022D．0.03
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某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03
假设证券A过去3年的实际收益率分别为50％、30％、l0％，那么证券A。 A．期望收益率为30％B.期望收益率为35％C.估计期望方差为l.33％D.估计期望方差为2.67％
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.22B．0C．0.22D．0.3
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：（ ）。A．++……+=1B．++……+=0C．++……+=0D．++……+=0E．++……+>0
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ C.Ⅰ.Ⅲ D.Ⅲ.Ⅳ
