考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。A、A/AB、A/BC、B/AD、B/BE、A/无风险资产
点击查看答案
通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。A、0.89％B、1.09％C、3.92％D、5％
多选题如果市场上短期国库券的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中不正确的有（ ）。A可以近似地认为无风险收益率为6%B如果无风险收益率为6%，则必要收益率为11%C如果无风险收益率为6%，则资金时间价值为1%D如果无风险收益率为6%，则纯粹利率为4%E风险收益率就是必要收益率
单选题考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。A 2%B 3%C 4%D 7.75%
单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。A A/AB A/BC B/AD B/BE A/无风险资产
单选题假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％，该股票的期望收益率为（）。A 15%B 6%C 16%D 20%
多选题如果市场上短期国库券的利率为6%，通货膨胀率为2%，风险收益率为3%，则下列说法中不正确的有（ ）。A可以近似地认为无风险收益率为6%B如果无风险收益率为6%，则必要收益率为11%C如果无风险收益率为6%，则资金时间价值为1%D如果无风险收益率为6%，则纯粹利率为4%
