下面哪个因素不影响普通股期权的市场价格()。
以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
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期权买入者会在______时执行期权。( )A.标的资产市场价格低于看涨期权执行价格B.标的资产市场价格高于看涨期权执行价格C.标的资产市场价格低于看跌期权执行价格D.标的资产市场价格高于看跌期权执行价格E.标的资产市场价格与期权执行价格相等
期权的( )是影响期权价格的重要因素。A.执行价格B.市场价格C.标的物市场价格D.标的物市场价格波动率
影响期权价值的主要因素包括 ( )。A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.期权的到期期限D.标的资产价格的波动率E.标的资产历史平均收益率
在其他条件相同的条件下,以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是( )A.到期时间延长B.利率降低C.标的股票价格的波动率提高D.标的股票的市场价格提高E.合约的执行价格提高
根据B-S模型,股票欧式期权的价值的决定因素有()。A:股票的市场价格 B:期权执行价格 C:风险利率 D:期权距离到期的时间 E:标的股票的波动率
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D.预计标的资产的市场价格稳定